12月15日下午，西安电子科技大学薄立军教授应邀在数学与统计学院零壹论坛第341讲作题为“An extended Merton problem with relaxed benchmark tracking”的线上学术报告。报告由学院副院长徐林教授主持，我院概率统计方向的部分教师以参加了此次报告会。

报告会上，薄立军教授介绍了一个受最优消费与财富基准追踪启发的随机控制问题，基准过程被假定为几何布朗运动和漂移布朗运动的运行最大值过程的组合，通过考虑一个放松的追踪形式，借助资本补偿使得财富始终超过基准过程。薄立军教授及其合作者通过引入两个带有反射的辅助状态过程，建立并研究了一个等价的辅助控制问题，从而得到具有两个诺依曼边界条件的HJB方程，利用双重过程局部时和特定的分解方法，建立了对双重PDE的唯一经典解的存在性，进而证明了关于最优反馈控制的验证定理，比较完美的解决了一类具有反射边界的控制难题。

薄立军教授所报告的基准产品追踪问题是金融风险管理的核心前沿问题，极具科学价值。报告会中我院师生与薄老师进行了热烈的学术讨论和交流，报告会学术氛围浓厚，进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外交流和合作。