本网讯（数统学院）12月17日下午，苏州科技大学董迎辉教授应邀做了题为“Nonconcave Optimal Investment under Trading and Value at Risk Constraints”的学术报告。南京财经大学金融学院副院长姚定俊教授、我校数统学院院长任永教授以及徐林教授等概率统计、运筹控制等专业师生参加了报告会。

报告会上，董迎辉教授介绍了行为金融学背景下的期望效用函数最大化问题。不同于常见具有凹函数性质的效用函数，行为金融背景下具有风险厌恶的效用函数是一个S形曲线，已有常见方法不再适用。董教授及其合作者通过对偶方法，对问题进行巧妙转换，圆满解决了相关问题，所得成果发表于运筹学顶级期刊。董老师的精彩报告激发了师生的极大兴趣，大家进行了热烈的讨论和交流。此次报告拓展了师生的学术视野，促进了我院随机控制与金融数学方向的对外学术交流。