2025年9月13日，南京航空航天大学余迁副研究员应邀在数学与统计学院随机分析与数理金融研究中心系列讲座第102讲作题为“Exponential Euler method for stiff SDEs driven by fractional Brownian motion”的学术报告。加拿大Concordia大学周晓文教授、学院申广君教授、崔静教授、王华明教授、尹修伟副教授、张树雄博士、高云石博士、张晓龙博士以及概率论与数理统计专业部分研究生参加了报告会，报告会由范锡良教授主持。

报告会上，余迁先介绍基础概念，包括分数布朗运动、Malliavin微积分相关定义，以及Stiff SDE的形式与假设条件；接着推导指数欧拉方法的数值解公式，通过多个引理证明解的矩估计、Malliavin导数有界性等，改进了之前文献的收敛阶结果，得出在H∈(1/2,1)时，数值解与真实解的均方误差收敛阶可达到最大时间步长，还给出渐近误差分布定理，最后通过数值实验验证方法有效性。

报告会结束后，余迁和与会师生进行了热烈的讨论和交流。本场报告会学术氛围浓厚，进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外学术交流和合作。