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随机分析与数理金融研究中心系列讲座第101讲:北京理工大学徐伟副教授应邀作学术报告

编辑:戴扬 预审:费明稳 终审:黄友生
发布日期:2025-09-16         浏览次数:

2025913日,北京理工大学徐伟副教授应邀在数学与统计学院随机分析与数理金融研究中心系列讲座第101讲作题为“From super-Brownian motions to time-fractional super-Brownian motions”的学术报告。加拿大Concordia大学周晓文教授、学院申广君教授、崔静教授、王华明教授、尹修伟副教授、张树雄博士、高云石博士、张晓龙博士以及概率论与数理统计专业部分研究生参加了报告会,报告会由范锡良教授主持。

报告会上,徐伟考虑一系列具有链反应和衰变的近临界相互作用粒子系统。他先介绍了分支布朗运动的相关定义,再指出在快速衰变假设下,经时空尺度变换,粒子系统可由超布朗运动良好近似;当衰变满足正则变分条件时,尺度变换后的粒子系统弱收敛到时间分数超布朗运动;最后说明该运动可以由时间分数F-KPP方程唯一解形式的Fourier-Laplace泛函刻画,且实数上该运动关于勒贝格测度绝对连续,其密度过程是高斯白噪声驱动的时间分数抛物半线性随机偏微分方程的唯一弱解。

报告会结束后,徐伟和与会师生进行了热烈的讨论和交流。本场报告会学术氛围浓厚,进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外学术交流和合作。