2025年9月13日，东华大学张振中教授应邀在数学与统计学院零壹论坛第440讲作题为“Switching jump diffusions and path inference of the hidden chains”的学术报告。加拿大Concordia大学周晓文教授、学院申广君教授、崔静教授、王华明教授、尹修伟副教授、张树雄博士、高云石博士、张晓龙博士以及概率论与数理统计专业部分研究生参加了报告会，报告会由范锡良教授主持。

报告会上，张振中围绕带切换稳定过程风险模型的最优分红策略展开。首先通过上证综指日涨跌幅率数据引入稳定分布，接着构建切换布朗运动示例，推导其λ-格林函数等关键公式；随后定义股息控制与价值函数，提出拟变分等式（QVI）系统，最后设计随机逼近算法求解最优股息障碍，并通过数值示例验证算法有效性，且当α趋近于2时，结果与切换布朗运动经典解吻合。在讲解过程中，张振中引入诸多生活中的事例，让大家理解起来浅显易懂。

报告会结束后，张振中和与会师生进行了热烈的讨论和交流。本场报告会学术氛围浓厚，进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外学术交流和合作。