5月16日下午，北京大学杨静平教授应邀在数学与统计学院零壹论坛第351讲作题为“Random distortion risk measures”的学术报告。报告由学院副院长徐林教授主持，我院概率统计方向的部分教师和研究生参加了此次报告会。

报告会上，杨静平教授首先介绍了什么是扭曲风险测度，并以VaR和AVaR为例进行阐述。随后，杨静平教授通过在已知的确定性扭曲风险测度中引入随机性，分别讨论了由泊松过程、布朗运动以及狄利克雷过程构造的随机扭曲风险测度。最后，基于蒙特卡罗模拟，杨静平教授分享了一些数值结果，通过对数值结果的比较分析，杨教授提出了随机风险测度的一些统计性质。

杨静平教授所报告的扭曲风险承担问题是当前风险管理、金融数学等领域的前沿问题，极具科学价值。报告会中我院师生与杨教授进行了热烈的学术讨论和交流。本场报告学术氛围浓厚，进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外交流和合作。