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零壹论坛第308讲:中国科学技术大学胡太忠教授应邀作学术报告

编辑:戴扬 预审:费明稳 终审:芮先红
发布日期:2023-05-19         浏览次数:

518日上午,中国科学技术大学胡太忠教授应邀在数学与统计学院零壹论坛第308讲作题为Optimal Risk Sharing for Lambda Value-at-Risk的学术报告。祝东进教授、曹明响教授、王华明教授、许凯副教授以及统计学专业研究生参加了报告会。报告会由方龙祥教授主持。

报告会上,胡太忠教授介绍了他最新提出的新的风险度量Lambda VaR。该方法对传统风险度量方法,如VaR、ES等做了较大改进,具有传统方法不具有的多种优良性质。他还给出了Lambda VaR的卷积下确界,它形式简单,便于计算。在模型有不确定性情况下能给出最优分配方案,说明方法具有稳定性,该方法可以有效应用于经济学领域中。

报告会后,胡太忠教授与参会师生进行了热烈讨论。本场报告学术氛围浓厚,有效促进了我院统计学学科的对外学术交流和合作。