3月23日上午，武汉大学经济与管理学院博士生导师林乾研究员应邀在数学与统计学院零壹论坛第228讲作题为“Portfolio choices: comparative statics under both expected return and volatility uncertainty”的学术报告。报告由学院副院长徐林教授主持，我院概率统计方向的部分教师和研究生参加了此次报告会。

报告会上，林乾老师首先通过一个具体例子，详细介绍了什么是风险以及什么是模糊厌恶。随后，从研究现状出发，细致地阐述了最优投资组合问题的发展历程，并且对预期收益率和波动率不确定的风险模型进行了详细的阐述。最后，对求得的最优策略进行了分析，对不同的条件下的最优策略给出了一些经济学解释。在报告会即将结束时，林老师向我院师生分享了其最新的一些研究成果。

林乾研究员所报告的模糊不确定情形下的最优组合问题是当前数理金融领域的前沿问题，极具科学价值。报告会中我院师生与林老师进行了热烈的学术讨论和交流。本场报告学术氛围浓厚，进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外交流和合作。