本网讯（数统学院）11月30日上午，南京师范大学数学科学学院博士生导师梁志彬教授应邀在数学与统计学院零壹论坛第210讲作题为“Optimal per-loss reinsurance for the risk model with thinning-dependence structure”的学术报告。报告由学院副院长徐林教授主持，我院概率统计方向的部分教师和研究生参加了此次报告会。

报告会上，梁志彬教授分享了其团队的最新研究成果，介绍了一类具有thinning-dependence结构的最优再保险问题。首先，梁教授从实际例子出发，细致地阐述了什么是thinning-dependence风险模型以及所研究的一类最优再保险问题；随后，梁教授详细地介绍了如何应用随机控制理论，通过求解相关的Hamilton-Jaccobi-Bellman方程得到最优策略的解析表达式；最后，通过一些数值例子，梁教授向参会的师生介绍了模型中一些关键参数对所得最优化策略的影响并作出了一些经济学解释。

梁志彬教授所报告的最优再保险问题是当前保险精算领域的前沿问题，极具科学价值。报告会中我院师生与梁志彬教授进行了热烈的学术讨论和交流。本场报告学术氛围浓厚，进一步促进了我院随机控制团队的对外交流和合作。