2026年5月30日，北京师范大学统计学院郭旭教授应邀在数学与统计学院零壹论坛第463讲作题为“Estimation and inference of high-dimensional factor augmented regression model”的学术报告。扬州大学黄振生教授，数学与统计学院曹明响教授、方龙祥教授、许凯教授、王佩君教授等教师以及统计学方向研究生参加了报告会。报告会由何道江教授主持。

郭旭教授系统讲解了高维因子增强回归模型（FARM）中的假设检验与参数估计问题。他指出，现有方法不仅需要估计高维精度矩阵、计算负担较重，而且对密集备择假设的检验功效不足。针对这一难题，郭旭教授团队提出了基于L2范数（二次型）和L无穷范数（最大值型）的两种检验统计量。其中，L2型检验对密集备择假设更为灵敏，L无穷型检验则擅长捕捉稀疏备择假设下的信号，两者均无需估计高维回归系数或高维精度矩阵。郭旭教授进一步阐述了相关理论成果，介绍了在原假设下L2型检验统计量具有渐近正态性、L无穷型检验统计量服从渐近极值分布，且二者渐近独立、可合并使用以同时应对不同模式备择假设等方面的理论性质。

报告结束后，郭旭教授与在场师生就高维因子模型的理论细节、检验统计量的计算实现及因子个数选择等问题进行了深入交流。本场报告会学术氛围浓厚，有效促进了我院师生对高维因子模型前沿研究的了解，推动了我院在统计学领域的对外学术交流与合作。