4月24日上午，东南大学数学学院吕思宇副教授应邀作随机分析与数理金融研究中心系列讲座第92讲学术报告，报告题为“Robust optimal stopping with regime switching”。学术报告会由学院副院长徐林教授主持，随机分析与智能控制团队王佩君副教授、汪浩副教授以及运筹学与控制论方向的研究生参加了此次报告会。

报告会上，吕思宇老师深入探讨了在模型不确定性和存在状态切换下的最优停时问题，在一定平滑性条件下，建立了由一组鲁棒最优的控制条件组成的验证性定理，然后应用动态规划原理，将最优问题的值函数表征为相应H-J-B方程的唯一粘性解，最后用数值实验直观展现理论成果。

吕思宇老师的报告不仅为我们展示了他在随机最优控制研究的深厚学术造诣，还通过实例和讲解，让在场师生对模型不确定性和状态切换背景下的最优决策有了更为直观和深刻的理解。在报告上，吕老师就部分问题和各位师生进行了深入探讨，为相关问题的未来研究提供了宝贵建议。