徐林，教授，博士生导师，担任安徽省数学会、安徽省工业与应用数学学会、中国现场统计研究会风险管理与精算分会等学术团体理事。主要从事随机控制理论及其在保险精算与金融风险管理中的应用研究。

电子邮箱：xulinahnu@gmail.com，xlwgl11@ahnu.edu.cn

教育背景

· 2008年，博士，概率论与数理统计，华东师范大学

· 2004年，硕士，应用数学，安徽师范大学

· 2001年，学士，数学教育，安徽师范大学

工作经历

· 2015年 – 至今，教授，安徽师范大学

· 2010年 – 2015年，副教授，安徽师范大学

· 2008年 – 2010年，讲师，安徽师范大学

学术访问与研究经历

· 2018年07月 – 2018年08月，研究员，香港恒生管理学院数学与统计系

· 2016年08月 – 2016年11月，研究助理，香港大学统计与精算学系

· 2014年08月 – 2014年12月，研究助理，香港大学统计与精算学系

· 2012年08月 – 2012年12月，访问学者，北京大学数学科学学院

· 2010年08月 – 2010年10月，研究助理，香港大学统计与精算学系

主持科研项目

[1] 教育部人文社科项目（25YJAZH200），《复杂约束条件下保险风险管理的动态优化研究——基于熵正则化强化学习的理论与应用》，2025–2028。

[2] 安徽省自然科学基金面上项目（2408085MA019），《熵正则化强化学习模型下具有约束的随机微分博弈问题研究》，2024–2027。

[3] 国家自然科学基金面上项目（11971034），《保险风险管理中具有征税约束或偿付能力监管约束的最优投资再保险问题》，2020–2023。

[4] 教育部人文社科项目（12YJC910012），《分数布朗运动模型下的破产概率与EIA产品定价》，2012–2013。

[5] 国家自然科学基金天元青年基金项目（11126238），《马尔科夫调节风险模型下三个最优化与随机微分博弈问题》，2012。

[6] 教育部人文社会科学基金项目（），《“偿二代”体系下保险风险管理中心的几个最优控制问题》，2017–2019。

[7] 国家自然科学基金青年基金项目（11201006），《马尔科夫调节风险模型下有关保险精算的几个随机微分博弈问题》，2013–2015。

部分论文

[1] Xu, L.; Li, M.; Wang, H. Optimal Investment and Reinsurance for an Insurer with Constraints and Ambiguous Correlation. Mathematical Control and Related Fields, 2026, 18: 337-365.

[2] Xu, L.; Xie, Y.; Xu, S. Reinforcement Learning Approximation for Optimal Active Lifetime Investment. Journal of Industrial and Management Optimization, 2025, 21(10): 6084-6106.

[3] Xu, L.; Wang, L.; Liu, X.; Wang, H. Optimal Active Lifetime Investment. International Journal of Control, 2023, 96(1): 48-57.

[4] Xu, P.; Chen, Z.; Xu, L. Optimal Dividends for Regulated Insurers with a Nonlinear Penalty. International Journal of Control, 2023, 96(6): 1397-1407.

[5] Xu, L.; Xu, S.; Yao, D. Maximizing Expected Terminal Utility of an Insurer with High Gain Tax by Investment and Reinsurance. Computers & Mathematics with Applications, 2020, 79(3): 716-734.

[6] Xu, L.; Yao, D.; Cheng, G. Optimal Investment and Dividend for an Insurer under a Markov Regime Switching Market with High Gain Tax. Journal of Industrial & Management Optimization, 2020, 16(1): 325-356.

[7] Xu, L.; Zhang, L.; Yao, D. Optimal Investment and Reinsurance under a Markov Modulated Financial Market. Insurance: Mathematics & Economics, 2017, 74(3): 7-19.

[8] Cheng, G.; Xu, L. Optimal Size of Business and Dividend Strategy in a Nonlinear Model with Refinancing and Liquidation Value. Mathematical Control and Related Fields, 2017, 7(1): 1-19.

[9] Xu, L.; Zhu, D.; Zhou, Y. Minimizing Upper Bound of Ruin Probability under Discrete Risk Model with Markov Chain Interest Rate. Communications in Statistics---Theory and Methods, 2015, 44(5): 810-822.

[10] Xu, L.; Yang, H.; Wang, R. Cox Risk Model with Variable Premium Rate and Stochastic Investment Return. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, 256: 52-64.

[11] Xu, L.; Wang, R.; Yao, D. Optimal Stochastic Investment Games under Markov Regime Switching Market. Journal of Industrial and Management Optimization, 2014, 10(3): 795-815.

其他成果与荣誉

· 获批国家发明专利授权2项。

· 获科研成果获安徽省科学技术奖三等奖1项。

· 获安徽省教学成果奖特等奖、一等奖、二等奖各1项。

· 多次指导本科生和研究生在全国大学生数学建模竞赛、全国大学生市场调查与分析大赛等赛事中获得国家级奖项。