3月20日下午，福建师范大学数学与统计学院王文元教授应邀在数学与统计学院零壹论坛第452讲作题为“De Finetti‘s problem with fixed transaction costs and regime switching”的学术报告。报告由徐林老师主持，我院刘晓、汪浩、张宇等教师及部分研究生参加了此次报告会。

报告会上，王文元教授首先介绍了de Finetti最优分红问题的研究背景，指出经典模型在刻画公司财务状况转变方面的局限性。随后，他详细阐述了引入固定交易成本和状态切换机制后的修正模型，该模型通过设置两值漂移和两值波动系数，能够更准确地捕捉公司财务状况的转变与调整。王教授重点介绍了如何将最优分红策略刻画为两壁垒脉冲分红策略，并展示了在不同漂移和波动系数情形下最优策略的显式解。最后，他深入探讨了漂移和波动系数的变化对最优分红策略的影响机制。

王文元教授的报告聚焦于保险金融数学与随机控制领域的前沿问题，研究思路清晰、论证严谨。报告会中，我院师生与王教授进行了热烈的学术讨论和交流。本场报告学术氛围浓厚，进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外交流和合作。