本网讯（数统学院）10月2日上午，南京审计大学杨洋教授应邀在我院“零壹书苑”报告厅开展了一场题为《Asymptotics for Systemic Risk with Dependent Heavy-tailed Losses》的专题报告。报告由统计学专业一级点负责人方龙祥教授主持，多位统计学专业教师以及研究生到场聆听。     

杨洋教授的报告从风险管理领域著名的“Too big to fail”这一有待深入讨论的观点出发，构建了具有相依损失的Systemic Risk 数学模型进行分析。在损失变量尾部分布渐近独立时，杨洋教授及其合作者证明了在一个金融系统中，具有支配地位的大公司的风险恶化，对于整个行业风险恶化是起到主导作用的。这个结论对“Too big to fail”这一观点给出了解释并有新的理解，而且这种主导性的渐近效果，可以通过适当的数学模型进行量化分析和描述。杨洋教授还通过具体的案例和数值分析，对结果进行了形象直观的展示和解释。

杨洋教授的报告引起了在场师生的极大兴趣，大家就报告内容和可以继续进行的工作进行了热烈讨论。杨洋教授的报告内容丰富详实、理论背景清晰明确，数学结果简洁优美。报告扩展了师生们的学术视野，营造了良好的学术氛围。

杨洋教授现任南京审计大学统计与数学学院统计学系主任，西交利物浦大学名誉教授，江苏省概率统计学会副理事长，中国工程概率统计学会常务理事，全国工业统计学教学研究会理事。江苏省“333工程”中青年学术带头人、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省“十三五”重点建设学科（数学）负责人、江苏省“经济统计”重点专业负责人。主持多项国家自然科学基金项目和省部级项目。