本网讯（数统学院）10月3日，加拿大滑铁卢大学蔡军教授应邀在我院“零壹书苑”报告厅开展了一场题为《Recent advances in the study of risk measures and their applications in actuarial science and finance》的专题报告。数学与统计学院院长任永教授、统计学专业负责人申广君教授等多位统计学专业教师以及研究生到场。   

行为金融学、模型不确定性分析是目前国际上金融保险领域的热门研究课题。蔡军教授向大家介绍了前述两种背景下的风险度量工具构造的最新进展和自己的工作。蔡军教授还向大家介绍了具有风险度量约束的情况下的保费设计问题。在报告已有工作进展的同时，蔡军教授还向大家介绍了各个方向可以继续深入研究的内容，为相关专业师生后续科研工作给出了指导建议。由于风险度量以及相关的优化问题是金融保险领域的核心问题，蔡军教授的研究工作给出了一种在行为金融研究和不确定性分析中亟待需要的风险度量工具的设计方案，所以其工作得到了高度的认可，研究成果都发表在数理金融领域的顶级期刊上。

蔡军教授的报告具有丰富的经济金融背景，所展示的进展富于思想的创新性，报告深入浅出，内容引起在场师生的极大兴趣并就潜在研究问题进行了热烈讨论。由于报告内容在思想方法上的创新性，其结果更易于研究生在其基础上进行进一步深入推广，有利于推动研究生的科研水平的提升。。

蔡军教授为加拿大滑铁卢大学统计与精算学系终身教授、博士生导师，是国际顶级保险精算类期刊《Insurance：Mathematics and Economics》的副主编，还同时还是其他家高质量SCI源期刊期刊的副主编。