6月19日，南京航空航天大学余迁副研究员应邀在数学与统计学院随机分析与数理金融研究中心系列讲座第85讲作题为“分数布朗运动自相交局部时导数的极限定理和相关性质”的学术报告。申广君教授、范锡良教授以及概率论与数理统计专业部分研究生参加了报告会，报告会由申广君教授主持。

报告会上，余迁副研究员首先介绍了分数布朗运动、Malliavin分析、局部非确定性、自相交局部时及导数等相关内容，通过Jung and Markowsky (2014)关于分数布朗运动自相交局部时导数的猜测说明了研究极限定理的动机。其次，在高维情形下，考虑了局部时高阶导数的存在性和Hölder连续性，验证了Jung and Markowsky (2014)在一阶导数临界条件下极限定理的猜测，对二阶导数可能的非中心极限定理给出了新的猜测。最后，将局部时泛函及其导数存在性和Hölder连续性的方法应用到随机热方程、随机波动方程和一些非高斯过程的例子。

报告会结束后，参会师生与余迁副研究员就二阶导数的非中心极限定理、非线性热方程的局部时以及随机场的局部时等内容展开深入讨论。本场报告会学术氛围浓厚，进一步促进了我院数学学科特别是随机分析与智能控制研究领域的对外学术交流和合作。