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零壹论坛第168讲:华东师范大学危佳钦研究员应邀作学术报告

发布人:戴扬    
审核者:    
    发布日期:2020-12-07         浏览次数:

本网讯(数统学院)127日上午,华东师范大学危佳钦研究员应邀做了题为“Optimal consumption–investment and life-insurance purchase strategy for couples with correlated lifetimes”的学术报告。徐林教授以及概率统计、运筹学与控制论专业部分师生参加了报告会。

报告会上,危佳钦介绍了夫妻二人寿命具有相关情形下的家庭投资-消费问题,考虑到了家庭收入、投资以及消费等多个影响因素通过copulacommon shock两种方法对相关寿命进行建模copula模型下得到了相关最优决策问题所满足的偏微分方程显式表达式给出了common shock 模型下的数值方法。结合数值例子,报告还解释了所得到成果的经济学解释和管理学价值。报告结束后,与会师生就报告涉及的相关内容以及后续研究进展同危老师进行了热烈的讨论与交流。此次报告拓展了师生的学术视野,促进了我院随机控制与金融数学方向的对外学术交流。


报告人简介:危佳钦华东师范大学统计学院研究员博士生导师研究兴趣包括最优投资组合、最优保险\再保险策略、最优分红、机制转换模型等。目前已在包括European Journal of Operational ResearchSIAM Journal on Control and OptimizationInsurance: Mathematics and Economics在内的国际期刊发表学术论文30余篇,主持国家自然科学基金两项,以第一完成人身份获2019年上海市自然科学奖三等奖。