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申广君

发布人:李妍
发布日期:2018-01-04
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申广君 (Guangjun Shen),男、1976年,安徽寿县人;理学博士、教授、硕士生导师;安徽省第九批学术和技术带头人后备人选,安徽省杰出青年科学基金获得者,统计学专业负责人,随机分析与数理金融高端研究平台秘书。

E-mail 地址gjshen@163.com

 

一、主要学习、工作经历和学术兼职

1、    学习经历

l  1995.9-1999.7 安徽师范大学数学系读本科,获理学学士学位;

l  2001.9-2004.6 安徽师范大学数学系读硕士,获理学硕士学位  研究方向:无穷粒子系统,导师:丁万鼎教授、祝东进教授;

l  2008.9-2011.6 华东理工大学数学系读博士,获理学博士学位  研究方向:随机分析与金融数学,导师:闫理坦教授

 

2、    工作经历

l  1999.07--2004.10 安徽师范大学数学计算机科学学院,助教;

l  2004.10--2009.12 安徽师范大学数学计算机科学学院,讲师;

l  2009.12--2013.7  安徽师范大学数学计算机科学学院,副教授;

l  2013.7--至今     安徽师范大学数学计算机科学学院,教授(破格)。

 

3、    学术兼职

l  美国《数学评论》(Mathematical Reviews)评论员

 

二、主要讲授课程

l  本科生:概率论与数理统计、高等数学、试验设计

l  研究生:随机过程、分数布朗运动、Malliavin 分析、Levy 过程的随机分析

 

三、专业与研究方向

  1. 专业:概率统计、应用数学
  2. 主要研究方向:随机分析与金融数学

 

四、主持研究的主要项目

1.        国家自然科学基金面上项目:分数布朗运动的扩张及其随机分析(11271020) 2013.1-2016.12. 主持

2.        安徽省杰出青年科学基金:随机过程与随机分析,2016.7-2019.6  主持

3.        安徽省自然科学基金面上项目:高斯随机系统的Malliavin 分析及相关问题研究 (1208085MA11)2012.7-2014.7. 主持

4.        安徽高校省级自然科学研究重点基金:一般自相似高斯过程的随机分析及其相关问题(KJ2011A139, 2011.1-2013.12. 主持

 

五、主要研究成果

1.        Guangjun Shen, Litan Yan, Smoothness for the collision local times of bifractional Brownian motions, Science China Mathematics 54(9) (2011) 1859–1873.

2.        Guangjun Shen, Litan Yan, Remarks on an integral functional driven by subfractional Brownian motion,  Journal of the Korean Statistical Society  40 (2011) 337-346.

3.        Guangjun Shen, Chao Chen, Remarks on subfractional Bessel processes, Acta Mathematica Scientia  31B(5) (2011) 1860–1876.

4.        Guangjun Shen, Chao Chen, Stochastic integration with respect to the sub-fractional Brownian motion with 0< H<1/2, Statistics and Probability Letters  82 (2012) 240-251.

5.        Guangjun Shen, Litan Yan, Chao Chen, On the convergence to the multiple subfractional Wiener–Ito integral, Journal of the Korean Statistical Society41(2012) 459-469.

6.        Guangjun Shen, Litan Yan, Chao Chen, Smoothness for the collision local time of  two multidimensional bifractional Brownian motion, Czechoslovak Mathematical Journal  62(2012)  969–989.

7.        Guangjun Shen, Litan Yan, Junfeng Liu,  Power variation of subfractional Brownian motion and application,  Acta Mathematica Scientia,  33B(2013) 901–912.

8.        Guangjun Shen, Litan Yan, Asymptotic behavior for bi-fractional regression models via Malliavin calculus, Frontiers of Mathematics in China9 ( 2014) 151–179.

9.        Guangjun Shen, Litan Yan, Estimators for the drift of subfractional Brownian motion,      Communications in Statistics – Theory and methods43 (2014) 1601-1612.

10.    Guangjun Shen, Litan Yan, Approximation of subfractional Brownian motion,      Communications in Statistics – Theory and methods43 (2014) 1873-1886.

11.    Guangjun Shen, Yong Ren,  Neutral stochastic partial differential equations with delay driven by Rosenblatt process in a Hilbert space, Journal of the Korean Statistical Society, 44 (2015) 123-133

12.    Guangjun Shen, Xiuwei Yin, Dongjin Zhu, Weak convergence to Rosenblatt sheet, Frontiers of Mathematics in China10 (2015) 985-1004

13.    Guangjun Shen, Xiuwei Yin, Litan Yan, Approximation of the Rosenblatt sheet, Mediterranean Journal of Mathematics13 (2016), 2215–2227

14.    Guangjun Shen, Xiuwei Yin, Litan Yan, least  squares  estimator for the Ornstein-Uhlenbeck process driven by weighted fractional Brownian motion, Acta Mathematica Scientia  36(2016)394-408

15.    Litan Yan, Guangjun Shen, On the collision local time of sub-fractional Brownian motions, Statistics and Probability Letters 80 (2010) 296-308

16.    Yongfeng Wu, Guangjun Shen, On convergence for sequences of pairwise negatively quadrant dependent random variables, Applications of Mathematics,59 (2014) 473-487

17.    Xiuwei Yin, Guangjun Shen, Dongjin Zhu,  Intersection local time of subfractional Ornstein-Uhlenbeck process, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 44 (2015) 975-990

18.    申广君,尹修伟,王军,Besov 空间中Rosenblatt 单的弱极限定理,中国科学:数学,46(6)(2016):817-830